摘要:
瑞银是目前欧洲最大的金融控股集团,资产规模在国际性金融机构中排名第三,仅次于美国花旗集团和日本瑞穗金融集团。2011年9月瑞银宣布,该行31岁的交易员阿多博利未经授权从事上百亿美元违规操作,致使瑞银至少蒙受了23亿美元的损失。
阿多博利在瑞银开始时的工作是后台部门的交易支撑分析师,他在此岗位上工作了3年。交易支撑分析师通常要监控计算机程序,并为执行交易的计算机算法提供技术支持。后来,他进入瑞银的“德尔塔1”交易部门,成为一名交易型开放式指数基金(ETF)交易员。“德尔塔1”交易部门从事的是针对欧洲股市的交易,此次违规交易,就是阿多博利动用瑞银的自有资金进行“香草”(一种现代衍生金融工具的期权交易)债券交易。
2011年9月22日,阿多博利被追加指控于2008年10月1日至2010年12月31日期间进行欺诈交易。如此长时间的违规操作,瑞银居然没有及时发现。事实上,这并非是瑞银第一次出现此类丑闻,2006年1月至2007年12月间,4名瑞银员工曾在未获授权的情况下,动用逾39个客户账户的资金进行包括外汇及贵金属交易在内的多项交易,每天至少操作50次未授权交易。令人难以理解的是,作为一个成熟的大型金融机构,为什么在交易员进行违规...
瑞银是目前欧洲最大的金融控股集团,资产规模在国际性金融机构中排名第三,仅次于美国花旗集团和日本瑞穗金融集团。2011年9月瑞银宣布,该行31岁的交易员阿多博利未经授权从事上百亿美元违规操作,致使瑞银至少蒙受了23亿美元的损失。
阿多博利在瑞银开始时的工作是后台部门的交易支撑分析师,他在此岗位上工作了3年。交易支撑分析师通常要监控计算机程序,并为执行交易的计算机算法提供技术支持。后来,他进入瑞银的“德尔塔1”交易部门,成为一名交易型开放式指数基金(ETF)交易员。“德尔塔1”交易部门从事的是针对欧洲股市的交易,此次违规交易,就是阿多博利动用瑞银的自有资金进行“香草”(一种现代衍生金融工具的期权交易)债券交易。
2011年9月22日,阿多博利被追加指控于2008年10月1日至2010年12月31日期间进行欺诈交易。如此长时间的违规操作,瑞银居然没有及时发现。事实上,这并非是瑞银第一次出现此类丑闻,2006年1月至2007年12月间,4名瑞银员工曾在未获授权的情况下,动用逾39个客户账户的资金进行包括外汇及贵金属交易在内的多项交易,每天至少操作50次未授权交易。令人难以理解的是,作为一个成熟的大型金融机构,为什么在交易员进行违规操作时,没有出现及时的风险提示以及自动产生止损性操作,以至于亏损额如此之大?该事件的曝光充分显示瑞银内部风险管控体系存在漏洞。